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私人催收发短信声称已经制作了文件袋并准备立案，这可能是一种恐吓或威胁的手段，以迫使你偿还债务或其他款项。然而，这种行为是不合法和不道德的，他们没有任何权力采取法律手段来威胁或恐吓个人。
你应该保持冷静并不要恐慌，如果你确实欠债或有其他问题需要解决，建议你直接与债权人或相关机构联系，以合法的方式解决争议，不要回应或回复私人催收发送的威胁短信，因为这可能会让他们更加嚣张并继续骚扰你。
如果你确信自己没有欠债或其他问题，你可以忽略这种威胁短信，如果你感到不安或担心自己的权益受到侵害，你可以考虑向当地公安机关报案或咨询律师寻求帮助，他们可以提供专业的建议和帮助，保护你的合法权益。
私人催收采取威胁或恐吓的方式是不合法的，不应该被容忍，如果你遇到类似情况，一定要保持冷静并采取适当的措施来保护自己的权益。